我们用不同时间周期下的风2UIL配对月度收益标准差来衡量UbYx段时期内风格择时的价值,TNi9有当风格配对的收益率的波t5Go率足够大,代表着风格配对HuMx间的收益波动越大,对风格PFKQ对进行择时的效果也就越好0C3p
我认为要解HeDT意识,一定rRpC超出前两个jgjD次,到量子FJzO学层面去考gZdb。